Quando aggiornate il sistema tramite il windows update, esso (almeno su windows xp), crea una cartella in c:\ chiamata wutemp, nella quale salva tutti i files d'installazione.
Quando ha finito l'installazione, esso cancella al suo interno tutti i files.
Quindi, quando il sistema sta installando tutti i vari aggiornamenti, é sufficiente fare una copia della WUTEMP da qualche parte sul disco ;)