Ho capito dove sta il problema...
E' IE6 che non accetta i Cookie!!!.
Forse fa qualche controllo di merito sull'indirizzo reale che invia (nel mio caso http://dapinna.altervista.org/nuke/) e il dominio che appare nella barra degli indirizzi (http://www.dapinna.com/nuke/), perchè come ho già detto se
parto da http://dapinna.altervista.org/nuke/ non ho nessun problema...
Ho provato ad impostare la funzione che chiede ogni volta se ricevere un
cookie e chiaramente rispondendo "si" riesco a loggarmi anche se uso
il mio dominio.
Ho provato rimettere la gestione automatica dei cookie e settare
la privacy a "bassa", e funziona anche in quel modo.
La voce che "sparisce" impostando la privacy a bassa è questa:
Applica restrizioni ai cookie provenienti dalla
pagina Web visualizzata che utilizzano informazioni
che consentono l'identificazione personali
Ovviamente questa non la considero una soluzione...