Primo, perchè posti sulla sezione alterpages domande su PHP e MySQL quando esiste una sezione dedicata?
Se avessi postato nella sezione corretta ti saresti anche accorto che esiste un post in evidenza con le informazioni richeste e che comunque sono proprio quelle che hai detto tu (sez. come accedere).
Per verificare che la connessione sia avvenuta prova a verificare la mancanza di errori, o più semplicemente
Codice PHP:
$con = mysql_connect(...) or die ('Impossibile connettersi al DB');
Ultima domanda (Creare DB). Su AV hai a disposizione un solo DB che viene creato al momento dell'attivazione del servizio (MySQL). Non puoi crearne altri, così come non puoi usare altri utenti.