1. Se non ricordo male il banner si aggiunge come javascript, quindi bisognerebbe andare a spulciare con firebug come sia fatto l'elemento che crea
2. Anche se ci riuscissi, e impostassi il listener, dovrebbe partire dopo la creazione dell'oggetto. Ma non penso sia possibile, perché dovresti mettere mano allo script banner, violando il regolamento.
3.Metti caso comunque che tu (non so come), riesca a fare tutto ciò, creeresti della confusione nell'utente: spero che tu voglia fare una scritta, non un'alert. L'alert sarebbe atroce. Ma la scritta inutile, perché al click del banner si verrebbe redirectati al sito pubblicizzante, e (se) l'utente ritorna da te, o non nota il banner, o se lo nota, non penso che abbia capito che il grazie sia per aver cliccato sul banner. Infine, una scritta del genere, temo rientri come "incitamento a cliccare sulla pubblicità", che, anche sta volta, viola il regolamento.
Temo quindi che ciò che chiedi non si possa fare (sotto tutti i punti di vista).