per quanto riguarda quel sito, usa una classe .liexternal per caratterizzare tutti i link a cui deve essere assegnato l'icona di link esterno, che è assegnata come sfondo; direi lo stesso metodo e simbolo che usa anche wikimedia, e quello più compatibile.
C'è anche un metodo puro css, senza dover specificare una classe, che usa i selettori più avanzati. Dovrebbero essere supportati ovunque, ho solo il dubbio su IE6, ma forse vanno anche li. Si tratta di definire nel css qualcosa di simile
Codice:
a[href^=\"http:\"] {
background-image: url(ext-link.png) right no-repeat;
}
Questa regola viene applicata a tutti i tag <a> il cui attributo href comincia ( ^= ) con http:// e quindi è esterno (basandosi sulla convezione di usare solo url relativi per link interni)